• Analyse Volatilité divergence de chaque coté de l'Atlantique

    Par emile11111 dans Analyses le 8 Août 2009 à 12:55

    Il existe d'importantes divergences entre l'évolutions des volatilité mais aussi des performances des deux coté de l'atlantique

      24/07/09 07/08/09  
    SP500 979,26 1013,08 3,45%
    DJ 9093,24 9402,42 3,40%
    Taux long 3,67 3,73 1,63%
    Taux courts 0,12 0,19 58,33%
    spread 3,55 3,54 -0,28%
    Vol implicite 23,06% 25,60% 11,01%
    Dollar 1,4227 1,4357 0,91%
    Cac40 3366,45 3521,14 4,60%
    DJ stock 2582,76 2706,22 4,78%
    Taux long 3,79 3,66 -3,43%
    Taux courts 0,28 0,12 -57,14%
    spread 3,51 3,54 0,85%
    Vol implicite 25,14% 23,98% -4,61%
    Vol histo 25,64% 18,11% -29,37%


    Comparé vous même.
    Quel phénoméne explique cela ?


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